MetaTrader 5（MT5）上で動作する、機関投資家ロジック（Smart Money Concepts）をベースとした自動売買システムです。XAUUSD（金）・BTCUSD（ビットコイン）・主要通貨ペアを対象に、SMC・SND・SNR の3手法を統合して運用しています。
プロジェクトの背景
- 市販のEAの多くは「動く」だけで、過剰最適化を排除した検証フローが弱い
- SMC（Smart Money Concepts）はテキスト情報が散逸しており、定量的に検証できる実装が少ない
- 「バックテストで利益が出る → リアルでは負ける」という再現性の壁を、検証フレームから自前で組み直すことで解消したい
統合した3つの戦略
1. SMC（Smart Money Concepts）
- オーダーブロック / FVG（Fair Value Gap） / CISD / displacement / Killzone を組み合わせた手法
- 上位足の流動性ターゲットを下位足のエントリトリガーで取りに行く
- Multi-timeframe な状態管理（HTF context × LTF entry）
2. SND（Supply & Demand）
- 需給ゾーンの形成・破壊を厳格に判定し、未テストゾーンへの戻りでエントリ
- トレーリング・固定SL・部分利確の3バリエーション
3. SNR（Support & Resistance）
- 古典的なサポレジに、ATRベースの動的SLとブレイクアウト/フェイクアウト判定を組み合わせ
- 週末ニュースとの相関を比較する分析パイプラインも併設
自前バックテスト・最適化フレーム
単発のバックテストで終わらせず、過剰最適化を防ぐための多段検証を実装しています。
- ウォークフォワード分析（run_walkforward.py）
- モンテカルロ分析（run_monte_carlo.py / run_monte_carlo_concurrent.py）
- パラメータスイープ（run_sweep.py / run_filter_optimization.py）
- PF（プロフィットファクタ）改善試験（run_pf_improvement_tests.py）
- 新規通貨ペアでの汎化性検証（run_v6_new_pairs.py）
- 週末ニュースとの相関比較（run_weekend_news_comparison.py）
- ライブトレードの自動診断（run_live_diagnostic.py / run_analyze_live_trades.py）
各バージョン（v2〜v18）の検証結果は txt で蓄積し、リグレッション検出ができる体制で運用しています。
AIオーケストレーション
本案件では、Claude Code × Codex の相互レビュー（敵対的開発）を実装フローに組み込みました。
- 戦略仮説の立案 → Claude Code による実装 → Codex による反証・脆弱性指摘 → 修正
- 「バックテスト結果が良すぎる」場合の過剰最適化検出も AI 同士でクロスチェック
- 自分自身が「叩き上げのトレーダー兼エンジニア」ではない前提で、AI同士のチェックで品質を担保する独自運用
技術スタック
- MQL5（EA本体・カスタムインジケータ）
- Python 3 / pandas / numpy / matplotlib
- MetaTrader5 Python パッケージ（口座連携・データ取得）
- Anthropic Claude API（戦略レビュー・コードレビュー）
- Codex（OpenAI、相互レビュー側）
ご相談いただける範囲
- 既存EAの「過剰最適化されていないか」の第三者検証
- SMC/SND/SNR ベースのカスタムEA開発
- バックテスト・ウォークフォワード・モンテカルロ検証フローの構築
- MT5 連携の Python ツール開発
※ 本システムはあくまで研究・検証用途で開発したものであり、特定の投資成果を保証するものではありません。実運用時はデモ口座での十分な検証を推奨します。